Дипар Квантили Предсказания Объяснил

Question

Я работаю с Deepar и пытаюсь лучше понять возвращаемые квантильные значения. Из документации гиперпараметр правдоподобия объясняет, что: ...provide quantiles of the distribution and return samples.

Если я посмотрю на одну точку данных, возвращенные квантили будут линейными. Например, квантиль 0,1 имеет самое низкое прогнозируемое значение, а квантиль 0,9 имеет самое высокое прогнозируемое значение. У меня проблемы с пониманием этого. Если это образцы из распределения, не должны ли они выглядеть аналогично распределению, выбранному с помощью гиперпараметра правдоподобия (отрицательный биномиальный в моем случае)?

Answer 1

DeepAR возвращает вероятностные прогнозы в терминах квантилей: по умолчанию возвращаются квантили 0,1, 0,2, 0,3, ..., 0,9. Это означает, что, согласно модели, на каждом последующем временном шаге у вас есть 10% -ый шанс наблюдать что-то ниже, чем квантиль 0,1, 20% -ый шанс наблюдать что-то ниже, чем квантиль 0,2, и так далее. Квантили на самом деле в порядке, и они должны быть по определению квантиля. Надеюсь, это проясняет немного!