рассчитать просадку данных в R - PullRequest
Новая
       39

рассчитать просадку данных в R

0 голосов
/ 04 октября 2019

У меня есть фрейм данных, который я изменил в этот формат: 

>library(PerformanceAnalytics)
>library(timeSeries)
>head(sapply(tseries, class))

$prhr
[1] "POSIXct" "POSIXt" 

$wind
[1] "numeric"

$AEC
[1] "numeric"

$AECI
[1] "numeric"

$ALTW
[1] "numeric"

$AMRN
[1] "numeric"

> head(tseries)
                 prhr wind       AEC      AECI      ALTW      AMRN       BBA       BCA      BLKW      BRAZ      BUBA BUFFALO_DUNES_WIND
1 2019-10-02 01:00:00 9738  2.939796  4.633800 -1.687404 -1.687404 -1.687404 -1.687404 -80.99390 -1.687404 -1.687404          -73.14030
2 2019-10-02 02:00:00 9971  6.154412  7.471112 -5.705150 -5.705150 -5.705150 -5.705150 -74.04989 -5.705150 -5.705150          -71.19274
3 2019-10-02 03:00:00 9490  2.248296  2.748600 -6.451404 -6.451404 -6.451404 -6.451404 -79.88890 -6.451404 -6.451404          -71.97920
4 2019-10-02 04:00:00 9409  0.098604  0.803304 -5.192604 -5.192604 -5.192604 -5.192604 -82.37130 -5.192604 -5.192604          -69.78970
5 2019-10-02 05:00:00 9342 -2.082600 -1.396896 -6.031800 -6.031800 -6.031800 -6.031800 -79.91960 -6.031800 -6.031800          -67.88330
6 2019-10-02 06:00:00 8844  2.253204  4.024800 -3.826596 -3.826596 -3.826596 -3.826596 -91.23570 -3.826596 -3.826596          -74.39740

В столбце "prhr" указаны временные метки с часовым приращением. А числовые столбцы - это PnL местоположений за этот час (AEC, AECI, ALTW и т. Д.). Я хочу рассчитать просадки по каждому из этих мест.

Я пытаюсь использовать для расчета пакет Performance Analytics. Я пытался использовать xts и zoo, но все равно получаю ошибку «Ошибка в просадках (x): is.timeSeries (x) не TRUE»

Я новичок в R.

...