тестирование Garch в г

Question

Я пытаюсь протестировать мою модель арки с помощью ugarchroll, но получаю это предупреждающее сообщение

"Предупреждение: In .rollfdensity (spec = spec, data = data, n.ahead = n.ahead,прогноз.длина = прогноз.длина,:

присутствуют неконвергентные окна оценки ... повторно отправить объект с другими параметрами решателя. "

это мой код

library(quantmod)
library(rugarch)

getSymbols("SPY")
rets=ROC(SPY$SPY.Close)
tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)), 
                    variance.model = list(model = "sGARCH"),
                    distribution.model = "std")
garchroll<-ugarchroll(tgarch, data = rets,n.start =500, 
                      refit.window="window", refit.every =200)

Answer 1

При подаче заявки ROC() первая запись стала NA. Итак, вы хотите исключить его из вашего rets при подаче заявления ugarchroll(). Следовательно,

garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets[-1, ], n.start=500, 
                        refit.window="window", refit.every=200)