Преобразование ежедневной доходности акций в недельную доходность акций

Question

Я очень новичок в pandas и пытаюсь преобразовать дневной доход с акций в еженедельный доход с акций, найдя произведение (1 + возврат) для каждого дня с понедельника по пятницу.

Вот пример того, что у меня есть (данные - это просто пример, а не действительные числа):

 In[1]: df
 In [2]:
      Date       AAPL      NFLX       INTC  
 2019-09-09      0.01    0.0012    0.00873
 2019-09-10     0.014    0.0074  0.0837738
 2019-09-11    0.0123  0.007123    0.09383
 2019-09-12    0.0028   0.07234     0.0484
 2019-09-13   0.00172    0.8427    0.09484

Мой набор данных намного больше того, что я показываю. Но, по сути, я просто хочу найти произведение (1 + возврат) для каждого последовательного понедельника по пятницу.

Идеальным выходом будет блок данных с пятницами в качестве индексов, а затем недельные возвращаемые значения, отображаемые под биржевыми биржами.

Answer 1

Следующая строка кода должна сделать это:

(1+df).resample('W-FRI').prod()-1

То, что делает строка выше, - это повторная выборка (1 + ежедневный возврат) (проверьте документацию повторного образца pandas для получения дополнительной информации) с еженедельной частотой сПятница устанавливается как день повторной выборки («W-FRI»). Наконец, prod () умножает (1 + ежедневный доход), когда выполняется еженедельная повторная выборка, чтобы вернуть накопленный доход за каждую неделю.