Как прогнозировать модель AR (1)? - PullRequest
Новая
       32

Как прогнозировать модель AR (1)?

0 голосов
/ 19 октября 2019

Я беру курс временного ряда, и в моем коде R произошла ошибка. Мне дали набор данных с одной переменной, и мне нужно спрогнозировать модель AR (1). Я сделал это: 

library(xts)
library(zoo)
library(base)

#Plot time series
tsplot(DI)

#Try fit AR(1)
fit100<-sarima(DI,1,0,0)
Error in stats::arima(xdata, order = c(p, d, q), seasonal = list(order = c(P,  : 
  only implemented for univariate time series

Я попытался запустить код с другими наборами данных, и код работает отлично. Я не знаю, что не так с моим набором данных. Может ли кто-нибудь мне помочь?

Мои данные содержат только один столбец, без даты и года. Когда я загружаю в R, он дал мне это 

   `MS6726 --- log stock-price`
                          <dbl>
 1                         2.54
 2                         2.32
 3                         1.54
 4                         1.23
 5                         1.63
 6                         1.51
 7                         1.98
 8                         1.27
 9                         1.17
10                         1.07
# ... with 90 more rows
...