Имитация модели ARIMA отличается от resut от auto.arima в R - PullRequest
Новая
       12

Имитация модели ARIMA отличается от resut от auto.arima в R

0 голосов
/ 20 октября 2019

Как мне смоделировать ARIMA model of a given order and test the same model for the same order using auto.arima () `.

Пример 

set.seed(123)
n <- 10

# white noise:
wn <- ts(rnorm(n))

# initialise the first two values:
ar1 <- ma1 <- arma11 <- arma22 <- wn[1:2]

# loop through and create the 3:1000th values:
for(i in 3:n){
  ar1[i]      <- ar1[i - 1] * 0.8 + wn[i]
  ma1[i]      <- wn[i - 1]  * 0.8 + wn[i]
  arma11[i]   <- arma11[i - 1] * 0.8 + wn[i - 1] * 0.8 + wn[i] 
  arma22[i]   <- arma22[i - 1] * 0.8 + arma22[i - 2]  * (-0.3) + 0.8 * 
wn[i-1] - 0.3 * wn[i-2] + wn[i]
}

# turn them into time series, and for the last two, "integrate" them via cumulative sum
ar1 <- ts(ar1)
ma1 <- ts(ma1)
arma11 <- ts(arma11)
arima111 <- ts(cumsum(arma11))
arima222 <- ts(cumsum(cumsum(arma22)))
summary(auto.arima(arima222, ic=c("bic"), approximation = F, allowdrift =F))

Как мне смоделировать такие ARIMA модели и проверить их, чтобы получить мой указанный порядок ARIMA модели с использованием auto.arima.

...