Допустим, мы имеем дело с прогнозированием цены ряда акций, в процессе разработки функций предположим, что использовалась историческая цена акции с различными задержками, а также функции включают в себя номер акции, размер компании, кредитный рейтинг и Дополнительная информация. Модель может быть любой, от регрессии до RF или даже XGBoost. Мой вопрос заключается в том, что в этом сценарии предположим, что я буду sh предсказывать цену акций на 2 или даже 3 дня подряд, возможно ли это сделать с помощью модели, о которой я говорил?
Такие функции, как кредитный рейтинг или размер компании, могут не сильно измениться в течение 2 или 3 дней, но для исторических цен при прогнозировании цены акций на второй или третий период его соответствующие цены за предыдущий период неизвестны.
Интересно, можно ли с помощью вывода первого набора цен использовать его в качестве входных данных для прогнозирования второго периода, и этот новый результат также будет использоваться в качестве входных данных при прогнозировании третьего периода или если есть менее глупые методы для решения этой проблемы.