Я пытаюсь смоделировать данные с полученными параметрами из модели Марковского переключения в Python. Но я не вижу ничего о фактическом моделировании данных в пакете statsmodels (statsmodels.tsa.regime_switching.markov_autoregression.MarkovAutoregression). Представлено только прогнозирование, но, насколько я понимаю, это не то же самое, когда данные моделируются по начальным временным рядам и когда прогноз дается для одного и того же числа наблюдений (отправная точка и режимы разные).
Я сделал это в R с помощью функции simulateMSAR из библиотеки MSBVAR. Возможно ли это в Python? Любая помощь (ссылки, примеры) высоко ценится!