У меня есть ценовые данные для актива. Я хочу соответствовать модели Марковского переключения (с 2 состояниями). Код, который я запустил ниже. Цена указана как цифра c, а дата - как дата. Не уверен, где я иду не так.
library(MSwM)
# Loading required package: parallel
library(ggplot2)
nstates <- 6
olsPrice <- lm(PriceUSD~date, Priced)
msmPrice <- msmFit(olsPrice, k = nstates, sw = c(FALSE, TRUE, TRUE))
Я получаю сообщение об ошибке:
Error in w * matrix(resid(modaux), ncol = k, byrow = T)^2 :
non-conformable arrays