По вашему описанию очень трудно понять, что может быть не так, поскольку в вашей настройке может быть много проблем.
Похоже, вы установили Statsmodels v0.10 через Conda или pip и получили затем скачал версию для разработки markov_switching.py
. В версии для разработки есть новые функции, которых нет в v0.10, и я предполагаю, почему вы получаете сообщение об ошибке.
Вы можете попробовать установить кандидат на выпуск v0.11, используя: pip install statsmodels==0.11.0rc1
.