Создать скользящее окно оценки для регрессии OLS

Question

Как я могу создать окно событий с +/- 185 днями на основе моих событий (фрейм данных события) и использовать его в регрессии OLS [lm (stock_return ~ market_return)] и вставить коэффициенты в «int» и « наклонные столбцы на соответствующие даты событий?

Фондовый отчет о возврате акций:

Name Date    market_return  stock_return  int slope
AAL  1.1.15   3%              5%
AAL  2.1.15   2%              1%
...
AAPL 1.1.15   3%              4%
AAPL 2.1.15   2%              3%
...

Кадр данных события:

Name Date    
AAL  4.4.15
AAL  15.6.15
...
AAPL 5.7.15
AAPL 5.6.15
...

Цель:

Name Date    market_return  stock_return  int slope
AAL  1.1.15   3%              5%
AAL  2.1.15   2%              1%
...
AAL  4.4.15   x%              x%          0.3  1.4
...
AAPL 1.1.15   3%              4%
AAPL 2.1.15   2%              3%
...

Спасибо!