У меня есть уравнение этой формы:
lnY = alnX + blnZ + e
Y, X, Z - временные ряды. Я выполнил тест ADF и тест Йохансена, чтобы убедиться, что в этом уравнении есть отношения коинтеграции, а разности первого порядка lnY, lnX, lnZ являются стационарными. Я хочу использовать ECM или VECM, чтобы соответствовать этой модели, но не уверен насчет фактического способа регрессии, например, ордеров с задержкой.
Спасибо!