У меня большой набор данных с почти таким же количеством переменных, что и наблюдения. Тем не менее, существует высокая мультиколлинеарность. Что я хотел бы сделать, это определить ключевые драйверы (которые также могут быть комбинацией переменных), которые влияют на зависимую переменную. Как эксперт по предметам это (со временем) относительно простое упражнение, но я бы хотел автоматизировать это.
Какой будет хороший алгоритм для изучения?
Я думал о PCA, но не уверен, что результат можно легко интерпретировать?