Можно ли в R заставить auto.arima выбрать лучшую модель по другим критериям, чем ai cc, ai c или bi c?

Question

Я хотел бы запустить функцию auto.arima в R для месячных данных, и ее 3 критерия выбора лучшей модели: ai cc, ai c и bi c. Я хотел бы использовать меру вне образца, как MAPE. Можно ли создать обходной путь или около того?

Answer 1

Это невозможно, это должен быть один из трех. Хотя вы можете сделать это самостоятельно, если хотите изменить код. Если вы посмотрите на код myarima внутри auto.arima, вы найдете следующий сегмент

if (method == "CSS") {
      fit$aic <- offset + nstar * log(fit$sigma2) + 2 * npar
    }
    if (!is.na(fit$aic)) {
      fit$bic <- fit$aic + npar * (log(nstar) - 2)
      fit$aicc <- fit$aic + 2 * npar * (npar + 1) / (nstar - npar - 1)
      fit$ic <- switch(ic, bic = fit$bic, aic = fit$aic, aicc = fit$aicc)
    }
    else {
      fit$aic <- fit$bic <- fit$aicc <- fit$ic <- Inf
    }

. Вы можете попробовать изменить подходящие значения $ ai c на пользовательскую меру.