Я пытаюсь использовать библиотеку аналитики портфеля для создания и оптимизации портфеля
Первый шаг - создать спецификацию портфеля
port_spec.minES <- add.objective(portfolio=port_spec, type="risk", name="ES", arguments=list(p=0.925, clean="boudt"))
Чем я я использую оптимизатор
opt_minES <- optimize.portfolio(asset_returns, portfolio = port_spec.minES, optimize_method = "ROI",trace=TRUE )
Однако я получил эту ошибку
Ошибка в clean.boudt (na.omit (R [, column, drop = FALSE]) , alpha = alpha,: requireNamespace ("robustbase", спокойно = TRUE) не TRUE
Это обратная связь
5.stop (simpleError (msg, call = if (p <- -) sys.parent (1L)) sys.call (p))) </p>
4.stopifnot (requireNamespace ("robustbase", спокойно = TRUE))
3.clean.boudt (нет. опустить (R [, столбец, drop = FALSE]), альфа = альфа, ...)
2.Return.clean (R = R, метод = clean)
1.оптимизировать .portfolio (asset_returns, портфолио = port_spe c .RiskBudgetES, optimize_method = "ROI", трассировка = ИСТИНА)