расчет оптимальных весов в портфеле - PullRequest
Новая
       85

расчет оптимальных весов в портфеле

0 голосов
/ 21 апреля 2020

Я хочу рассчитать оптимальные веса для данного портфеля и использую метод оптимизации ROI, но результат для оптимальных весов - NA, даже если я изменил решатель на random и genSA, но он все еще возвращает NA, как я могу решить это проблема? 

tickers2 <- c("FB","AAPL","AMZN","NFLX","GOOGL","SQ","NVDA")
portfolioprices2 <- NULL
for(ticker in tickers2){
 portfolioprices2 <- cbind(portfolioprices2,
                           getSymbols.yahoo(ticker,from='2016-01-03',periodicity = 'daily',auto.assign=FALSE)[,6])
}
portfolioReturns2 <- na.omit(ROC(portfolioprices2))

portf <- portfolio.spec(colnames(portfolioReturns2))
portf

portf <- add.constraint(portf, type="weightt_sum",min_sum=1, max_sum=1)
portf <- add.constraint(portf, type = "box",min=10, max=40)
portf <- add.objective(portf, type = "return",name="mean")
portf <- add.objective(portf, type = "risk", name = "StdDev")

optport <- optimize.portfolio(portfolioReturns2,portf,optimize_method = "ROI",trace = TRUE) # roi is the solver for calculating weights
print(optport)
...