Я использую модель VAR из библиотеки statsmodels для прогноза временных рядов. Прогноз, соответствующий временному шагу lag_order с использованием значений от 0 до lag_order-1, вычисляется как:
results.forecast(data[0:lag_order],1)[:,1]
Но когда я пытаюсь получить прогноз с использованием весов модели, полученных с помощью results.coefs, как:
pred_instant=0
for i in range(lag_order):
pred_instant=pred_instant+numpy.dot(train[lag_order-i-1:lag_order-i,:],results.coefs[i])
Выходные данные разные: по прогнозу это 0,20, с использованием коэф это 1.47241253e + 01
Что не так с методом с использованием коэф. Кажется, это правильно.