StatsModels SARIMAX с экзогенными переменными - как извлечь экзогенные коэффициенты

Question

Я подгоняю модель statsmodels SARIMAX к своим данным, используя некоторые внешние переменные.

Как извлечь подогнанные параметры регрессии для экзогенных переменных? В документации ясно, как получить коэффициенты AR, MA, но ничего не говорится о коэффициентах exog. Любой совет?

Фрагмент кода ниже:

#imports
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
#X and Y variables, index as dates, X has several columns with exog variables
X = df[factors]
Y = df[target]

#lets fit it
model= SARIMAX(endog=Y[:'2020-04-13'], exog = X[:'2020-04-13'], order = (5,2,1))

#fit the model
model_fit = model.fit(disp=0)
#get AR coefficients
model_fit.polynomial_ar

Answer 1

Для этого нет специального атрибута c, но вы всегда можете получить доступ ко всем параметрам, используя атрибут model_fit.params.

Для модели SARIMAX параметры exog всегда сразу после любые параметры тренда, поэтому всегда должно работать следующее:

exog_params = model_fit.params[model.k_trend:model.k_trend + model.k_exog]