Я не знаю, как вставить ключевое слово, требуемое для ковариации 'HA C', я пробовал разные способы, но всегда находил ошибку.
Это ссылка на страницу с описанием функции:
from statsmodels.tsa.ar_model import AutoReg, ar_select_order
modello = AutoReg(d_l_GDPC96[20:224], 2)
res = modello.fit(cov_type="HAC", use_t=True)