Ускорьте auto_arima на временных рядах с сезонностью 2 года - PullRequest
Новая
       10

Ускорьте auto_arima на временных рядах с сезонностью 2 года

0 голосов
/ 16 февраля 2020

У меня есть временной ряд на недельном уровне с сезонностью 2 года. Я использую auto_arima для прогноза на ближайшие 2 года. Сюжет временного ряда - enter image description here

Задача состоит в том, чтобы на обучение модели со следующими параметрами ушло более 90 минут. 

stepwise_model = auto_arima(onion_data_train_weekly['Modal_Price'], start_p=1, start_q=1,
                           max_p=1, max_q=1, m=104,
                           start_P=0, seasonal=True,
                           d=1, D=1, trace=True,
                           error_action='ignore',  
                           suppress_warnings=True, 
                           stepwise=True)
print(stepwise_model.aic())

Примечание: еженедельные данные с сезонностью 2 года переводятся в значение m 52 * 2 = 104. На самом деле я знаю, что чем больше значение m, тем медленнее тренируется модель ARIMA.

Есть предложения по ускорению или альтернативные варианты?

...