Это более теоретический вопрос о моделях случайных эффектов. Можем ли мы добавить переменную, не зависящую от времени, в регрессию? Я знаю, что с моделью с фиксированными эффектами нам нужно отбросить эти переменные, но я не уверен, что со случайными эффектами.
Зависимая переменная = распределение портфеля в облигациях Независимые переменные = X (it) и F (i) F (i) фиктивная переменная, принимающая значение 1, если компания является иностранной, и 0, в противном случае X (it) представляет собой матрицу пояснительных переменных, различающихся по компаниям и времени.
Является ли F (i) корректным со случайным эффекты?