Определите G_t = sup{s>t : W_s=0} как последний раз, когда процесс Вайннера W достигает 0 перед t. Показать, что Pr(G_t)<s = 2/pi*sqrt(s/t)
G_t = sup{s>t : W_s=0}
W
0
t
Pr(G_t)<s = 2/pi*sqrt(s/t)