У меня есть вопрос по ковариационной матрице HC3:
При построении ковариационной матрицы для идеальной дисперсионной матрицы потребуется истинная квадратная ошибка e ^ 2, которая ненаблюдаема.
Поэтому исследователи замените истинную квадратическую ошибку e ^ 2 на наблюдаемые квадратичные ошибки, такие как квадратичная ошибка выборки, ehat ^ 2, на коэффициент степени свободы (HC1).
Когда мы смотрим на HC3, истинная квадратная ошибка e ^ 2 заменяется на e_tilde ^ 2 = ehat ^ 2 / (1-h) ^ - 2.
У меня вопрос к небольшой выборке, почему True_e напрямую заменяется на e_tilde, а чем sqrt (1-h) * e_tilde? Это из-за WLLN?
Учитывая e_tilde ^ 2 = True_e ^ 2 / (1-h) и e-tilde ^ 2 = ehat ^ 2 / (1-h) ^ 2, истинная квадратичная ошибка будет переписана как ehat ^ 2 / (1-h), то есть HC2. не HC3?
Вы можете go до 4,14 для получения дополнительной информации: https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf
Спасибо!