Здравствуйте, я пытаюсь выполнить двойные кластерные стандартные ошибки (по группе = фирме и времени) после запуска регрессии панели, как показано ниже:
stage_1 <- stage_1 %>%
mutate(fitted_values=fitted(regression_operating_income))
stage_2_regression <- plm(operating_income ~ interest_lag0 + interest_lag1 +
interest_lag2 + interest_lag3 + fitted_values,
data=stage_1, effect="individual", model="within",
index=c("firm","date"))
coeftest(stage_2_regression, vcov=vcovHC(stage_2_regression,type="HC0",
cluster=c("group", "time")))
У меня два вопроса (первый из них больше important):
* Мы можем успешно запустить регрессию plm (). Однако, когда мы пытаемся выполнить coeftest (), эта функция требует необычайно много времени для выполнения, и она, кажется, взламывает sh ...
Можете ли вы помочь мне понять, почему? Аргументы ошибочны в coeftest () или это связано с включением только отдельных FE в регрессию, а затем с двойной кластеризацией? vcovH C надо использовать? Подходит ли "sss" или "HC0"?