ugarchforecast, похоже, не распознает мои внешние регрессоры - PullRequest
Новая
       78

ugarchforecast, похоже, не распознает мои внешние регрессоры

0 голосов
/ 01 мая 2020

Я новичок в R и использую пакет rugarch с внешними регрессорами. Кажется, что все идет хорошо с подходящим шагом, но я борюсь с прогнозом. Ниже приведен фрагмент кода для подгонки и прогноз, чтобы упростить задачу: в модели нет ARMA и постоянного среднего. поэтому обычно я ожидаю, что мой прогноз (средняя модель) зависит только от внешних регрессоров и их нагрузок

спецификация модели c = ugarchspe c (variance.model = list (garchOrder = c ( 1,1)),

mean.model = list (armaOrder = c (0,0), include.mean = FALSE, external.regressors = pca_factor [-nrow (db_sel),]), distribution.model = "std")

fit

def.fit = ugarchfit (spe c = spe c, data = rets_sel [, 1], solver = 'hybrid' )

установленный параметр 

     GARCH Model Fit        *

----------------------------- ----

Условная динамика отклонений

Модель GARCH: sGARCH (1,1) Средняя модель: ARFIMA (0,0,0) Распределение: стандартное значение

Оптимальные параметры 

    Estimate  Std. Error    t value Pr(>|t|)

mxreg1 -0,000079 0,000068 -1,154394 0,24834 mxreg2 0,000205 0,000210 0,975847 0,32914 mxreg3 0,000504 0,000514 0,980258 0,32696 омега 0,000000 0,0000,5 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,002 0,002 0,002 03200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 7211 0,60281 0,49633

Надежные стандартные ошибки: Estimate Std. Ошибка т значение Pr (> | т |) mxreg1 -0,000079 0,000067 -1,169832 0,24207 mxreg2 0,000205 0,000276 0,744341 0,45667 mxreg3 0,000504 0,000560 0,898923 0,36869 0,000000 0,000006 омега 0,000000 1,00000 alpha1 0,000046 0,000666 0,068985 0,94500 0,998771 0,001158 бета1 862,159146 0,00000 форма 21,454153 55,198058 0,388676 0,69752

но здесь я получил значение 0 для среднего прогноза модели

прогноз

ugarchforecast (def.fit, n.ahead = 1, external.forecasts = список (-6, -2.3,3.2))

----------------------------- ------- * Прогноз модели GARCH * -------------------------------- ---- Модель: sGARCH Горизонт: 1 Шаги крена: 0 Вне выборки: 0

Прогноз 0-крен [T0 = 2012-11-02]: Серия Sigma T + 1 0 0,007263

Думаю, этот external.forecasts = list (-6, -2.3,3.2) не работает должным образом?

Кто-нибудь знает правильный способ сделать это?

спасибо

...