Я пытаюсь оценить следующую волатильность, используя процесс Орнштейна-Уленбека и процесс распространения CIR. Я прочитал следующий документ, в котором объясняется, как найти параметры для процесса CIR на странице 13 и когда я пытался вычислить свои параметры Я обнаружил, что он не работает с процессом CIR (но, как ни странно, да с процессом Vasicek).
Это мой код python для вычисления параметров k, theta и xi:
B1=((T**-2)*((vt[1:])*(vt[:-1]**-1).sum()).sum()-(T**-1)*(vt[1:]*(vt[:-1]**-1)).sum())/((T**-2)*(vt[:-1]*(vt[:-1]**-1).sum()).sum()-1)
kappa=-(1/dt)*np.log(B1)
B2=((T**-1)*((vt[1:]*vt[:-1]**-1).sum())-B1)/((1-B1)*(T**-1)*(vt[:-1]**-1).sum())
theta=B2
B3=(T**-1)*(((vt[1:]-(vt[:-1])*B1-B2*(1-B1))**2)*vt[:-1]**-1).sum()
xi=(2*kappa*B3)/(1-B1**2)
ссылка на статью: https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16802&context=rtd
Спасибо за помощь