Прошу прощения заранее, если я задам вопрос, на который уже был дан ответ, но я уже несколько дней ищу в Интернете и не нахожу ответа, и он начинает перемалывать мои шестерни.
Итак Ситуация такова: у меня есть набор данных от CRSP, содержащий весь фондовый рынок США за весь 2008 год. Я уже определил 10 тикеров, которые меня интересуют. Я рассчитал 10-дневную скользящую волатильность для 10 тикеров, и теперь я хочу провести t-тест (предположительно парный t-тест?) На основе 3 временных периодов. (Идея состоит в том, чтобы проверить, изменилась ли средняя волатильность в течение периода BAN, если это имеет смысл). Первый - до вступления в силу запрета на короткие продажи (с 1 января 2008 г. по 17 сентября 2008 г.), второй - в период запрета (с 18 сентября 2008 г. по 8 октября 2008 г.), а третий - после запрет был снят (с 2008-10-09 по 31.12.2008). Я в основном хочу протестировать среднюю. 10-дневная скользящая волатильность PRE-BAN с IN-BAN и POST-BAN. До сих пор я проводил все с dplyr в R. Я изучал циклы (for-loops), но я просто не знаю, как его запустить (или даже если это необходимо). Если я использую те небольшие знания, которые у меня были в R до сих пор, мне пришлось бы сделать 30 разных тиблей с фильтрацией данных для каждой акции и провести t-тесты вручную. Этого не произойдет. Кроме того, мне нужно каким-то образом составить значимую таблицу с результатами для каждой акции, и я сомневаюсь, что 30 отдельных статистических данных помогут.
Кроме того, извините за плохое форматирование, но я действительно не знаю, как чтобы сделать его более привлекательным для читателя. Тем не менее, я надеюсь, что моя проблема ясна.
Заранее спасибо!
Боковое примечание:
Данные представляют собой повторяющийся временной ряд, т.е. первый столбец - это столбец даты, второй столбец - это тикер, а третий столбец - это 10-дневная скользящая волатильность. После того, как первый тикер достиг 31 декабря 2008 г., следующая строка снова начинается с 1 января 2008 г. с новым тикером