Я сравниваю модель ANN и GARCH для прогнозирования волатильности стационарного временного ряда.Я использовал дневную цену закрытия с 2000 по 2018 год. Модель GARCH достаточно хороша для прогнозирования волатильности меньшего периода времени.
ANN лучше для прогноза более длительного периода времени.Но все же ANN дает линейный вывод, и я застрял причина этого.Является ли свойство ANN тем, что оно становится линейным в течение более длительного периода времени?
Вот ссылка на изображение, на котором показан график обоих результатов.
https://ibb.co/ZRQgTyS