Я сравниваю модель ANN и GARCH для прогнозирования волатильности стационарного временного ряда.Я...

Я хочу представить две модели GARCH в R с GARCH (1,1) и AR (1,2). Мои данные выглядят следующим...

Мне нужно проверить влияние фиктивной переменной в GARCH в коде Mean, предоставленном Tsay -...

Мне нужна помощь в получении пароля пользователя из файла .vmem.Ниже приведен список шагов, которые...

есть ли способ использовать волатильность для извлечения стека вызовов всех потоков одного процесса...

Я пытаюсь прогнозировать дневную волатильность из ряда цен на акции. Я использую пакет Pythons Arch

Я пытаюсь создать функцию, которая обеспечивает историческую волатильность после получения символа...

Я пытаюсь определить волатильность звания. Более конкретно, ранг может быть от 1 до 16 по X точкам...