Как смоделировать GARCH с объясняющими переменными в среднем и уравнении дисперсии - PullRequest
Новая
       79

Как смоделировать GARCH с объясняющими переменными в среднем и уравнении дисперсии

0 голосов
/ 20 мая 2019

Я хочу представить две модели GARCH в R с GARCH (1,1) и AR (1,2).

GARCH with Mean equation (1) and Variance equation (2)

Exponential GARCH with Mean equation (1) and Variance equation (2)

Мои данные выглядят следующим образом: 

 Date       Price
 2013-05-03 97.75
 2013-05-04 112.50 
 2013-05-05 115.91 
 2013-05-06 112.30 
 2013-05-07 111.50 
 2013-05-08 113.57

      reg1   reg2   reg3   reg4   reg5    reg6     reg7     reg8
 [1,] 0.15 6460.7 1.3066 1.5519 1467.6 1469.25 4.655958 4.762088
 [2,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.582413 4.655958
 [3,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.722953 4.582413
 [4,] 0.14 6521.5 1.3112 1.5563 1464.2 1469.25 4.752814 4.722953
 [5,] 0.14 6521.5 1.3067 1.5538 1468.0 1469.25 4.721174 4.752814
 [6,] 0.12 6557.3 1.3085 1.5468 1448.8 1444.25 4.714025 4.721174

Я уже обнаружил, что пакет rugarch может быть полезен, но, к сожалению, я не эксперт в R и не знаю, как представить две модели,Был бы признателен за помощь!

Заранее спасибо!

1 Ответ

1 голос
/ 03 июля 2019

Я работал над этой проблемой в течение последних нескольких месяцев, так как статья, которую я использую для своей диссертации, ссылается на работу Дирберга (2016), откуда взялась эта модель GARCH. Я также попробовал несколько подходов, однако не смог достичь аналогичного результата. Позже я нашел статью, которая повторяет работу Дирберга и объясняет, почему невозможно достичь подобных результатов. Пожалуйста, найдите бумагу ниже этой ссылки

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317305093

...