• 1000 посоветовал использовать тест Грейнджера с моделью VAR, я использую R, поэтому он будет примерно таким:
var = VAR(df, p = 1, type = "const")
causality(var, cause = "X")
Мой вопрос: какое лечение я должен обрабатывать как X, так и Y по порядку иметь возможность доверять результату? Следует ли мне проверить, являются ли мои серии стационарными? Если да, то как?