Тест причинности Rolling Granger

Question

Я пытаюсь использовать функцию rollapply из пакета zoo для оценки причинности Грейнджера с помощью скользящего окна, функция grangertest из пакета lmtest, у меня месячный диапазон данных за период1976-1984.

            y       y1
Jan 1970 7.468513 7.672292
Feb 1970 7.475906 7.468513
Mar 1970 7.448334 7.475906
Apr 1970 7.351158 7.448334
May 1970 7.362011 7.351158
Jun 1970 7.326466 7.362011

Я использовал описанные ниже коды, но ни один из них, похоже, не работает

rol.c <- rollapply(mydata, width = 24,
FUN = function(z) coef(grangertest(mydata, order = 6)), 
by.column = FALSE, align = "right")

rol.cs <- function(x) c(granger.test(x, p = 6))
rollapplyr(mydata, 24, granger.test, by.column = FALSE )

Любая помощь очень ценится.

Answer 1

Функция, используемая в rollapply, должна возвращать вектор или матрицу.

rollapplyr(z, 24, function(x) as.matrix(grangertest(x)), by.column = FALSE)