AFAIK, вы не можете смешивать GDI + и OpenGL / DX.
Если вы получаете низкую производительность и абсолютно уверены , что это узкое место в GDI +, а не в вашем коде, тогда может иметь смысл отказаться от GDI + и заменить его DX / OGL. (Тем не менее, вам придется написать свои собственные элементы управления, что будет большой болью в @ $$)
Или, для более простого подхода, попробуйте WPF / Silverlight! Это настраиваемый и скины по умолчанию, и он основан на DX.