какой класс временных рядов использовать в R для финансовых данных?

Question

для работы с финансовыми временными рядами, такими как ежедневные цены на акции или внутридневные данные, какие пакеты временных рядов предпочтительнее? хтс, обычный зоопарк или timeSeries или что-то еще? Я использую как xts, так и zoo, но иногда не уверен, что использую исключительно xts, или иногда zoo имеет преимущество в меньших накладных расходах; Кроме того, я вспомнил обзорный обзор всех этих пакетов от Rmetrics, в котором утверждается, что xts не может даже завершить некоторые тесты, которые они сделали. Но я не могу найти газету сейчас.

Answer 1

Я довольно доволен xts и zoo и чередую между ними.

Ничто не заставляет вас использовать один исключительно. Поскольку zoo немного старше, некоторые пакеты взаимодействуют с ним, а не xts . Но xts имеет расширения, которые обеспечивают дополнительную функциональность (например, индексацию), что делает его допустимым вариантом.

Другие люди могут быть совершенно счастливы с Rmetrics классами. Все зависит и в какой-то степени зависит от личных предпочтений.

Answer 2

Я сам использую zoo в качестве опции по умолчанию, поскольку у меня такое ощущение, что это самый распространенный класс временных рядов, используемый в сообществе.

Я думаю, что и хтс, и зоопарк - хороший выбор. Так как они хорошо известны в сообществе.

Есть еще больше классов временных рядов, кроме xts и zoo . См. Также Просмотр задач Временной ряд . Но я сам стараюсь держаться подальше от слишком экзотических классов временных рядов, за исключением тех случаев, когда мне нужны определенные особенности. Это облегчает понимание кода другими.