Вы можете написать встроенный код (он же ASP старого стиля) в решении global.asax вашего проекта. Затем вы можете реализовать свой собственный код в Session_Start.
Вы также можете попытаться выполнить код, но Global.Asax наследует от Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SPHttpApplication. Скорее всего, вам нужно переопределить эту DLL для его работы. Просто угадай, не пробовал.
Просто к сведению, если вы ранее не проводили сеанс в SharePoint. Из коробки SharePoint не поддерживает сессию. Вам нужно сделать пару шагов, чтобы включить его.
John