Управляемый DX больше не поддерживается Microsoft, насколько мне известно. SlimDX действительно лучший выбор.
XNA - тоже неплохой выбор.
Тем не менее, он научит вас, как работает 3D API. Большинство из них очень похожи. Если вы можете делать что-то с SlimDX или XNA, тогда вы сможете легко перенести свои навыки в неуправляемый DirectX.