У меня была такая же проблема, и я обнаружил, что вам, вероятно, нужно пойти немного дальше от стандартных свойств (диалоговое окно справа) до свойств Advance.
После выбора Tablix внизу должна быть рамка с группами строк и группами столбцов со стрелкой в крайнем правом углу. Нажмите на стрелку и выберите расширенный режим.
Теперь в разделе RowGroups должны отображаться (Static) и (Details1), возможно, больше, в зависимости от вашего Tablix. Выберите статическую строку и в правом окне свойств появится опция RepeatOnNewPage.
После того, как я это сделал, заголовки столбцов отображались так, как я ожидал.
Удачи!