Вычислить ковариационную матрицу в Java

Question

Я хочу вычислить ковариационную матрицу, используя Java.

Существует ли какая-либо бесплатная библиотека для вычисления ковариационной матрицы в Java?

Answer 1

Вот небольшой пример того, как вы можете создать его с помощью Apache Commons Math (3.5):

RealMatrix mx = MatrixUtils.createRealMatrix(new double[][]{
  {1, 2, 3},
  {2, 4, 6}
});
RealMatrix cov = new Covariance(mx).getCovarianceMatrix();

Answer 2

Библиотека Apache Commons Math может сделать это.

Answer 3

В качестве альтернативы вы можете использовать Эффективную библиотеку Java Matrix Library для ее вычисления: https://gist.github.com/nok/73d07cc644a390fad9e9