Поиск коррелированных или сопутствующих акций

Question

У меня есть таблица ежедневных цен закрытия акций и цен на товары, такие как золото, нефть и т. Д. Я хочу выяснить, какие акции приближаются к другим акциям или товару.

Где я могу начать делатьэтот тип анализа - я знаю java, SQL, python, perl и немного R.

Готов покупать и изучать новые инструменты, такие как Matlab, если это необходимо.

Любое руководство будетвысоко ценится.

Это не домашнее задание.

Спасибо ..

Answer 1

Техника, которую вы ищете, называется коинтеграция .Язык вообще не важен при вычислении коинтеграции двух временных рядов, поэтому используйте все, что вам удобно.

Я не согласен с другими ответами, что вычисления не являются проблемой.Это огромная проблема - иметь возможность вычислять потенциально миллиарды коэффициентов коинтеграции между различными временными рядами.Использование высоко оптимизированной библиотеки имеет решающее значение.Однако эта статья о коинтеграционном тестировании в R поможет вам начать.

Также ознакомьтесь с quant.stackexchange.com для получения дополнительной информации о количественных финансах.

Answer 2

Попробуйте это:

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038

Answer 3

С чего начать этот тип анализа

На вашем месте я бы начал с поиска в Google Scholar по слову "comovement" . Не все, что появляется, имеет прямое отношение, но есть много вещей, которые имеют отношение.

Просматривая статьи и еще раз прибегая к помощи, вы должны получить более четкое представление о том, какие типы статистических методов изучать.

Я согласен с Беном Болкером, что вычислительные инструменты не являются главной проблемой на данный момент.