Сначала вы должны скомпилировать andengine, чтобы создать файл jar, который будет использоваться в качестве зависимости в вашем проекте. Похоже, что andengine использует ant для создания проекта, который должен работать.
(Вы также можете поместить andengine в его собственный модуль maven, использовать ant mojos из maven для выполнения сборки и поместить jar в локальный репозиторий. Но будет новая версия, которая может превратиться в работу по миграции, я бы разделил эту задачу в разработку и ваш проект).
Оттуда вы можете использовать groupId / artifactId, который вы выбрали выше (чтобы сохранить .jar в вашем локальном репо, если на месте нет прокси репозитория) в вашем проекте.