Что-то вроде этого должно работать для вас -
- (IBAction)showSavePanel:(id)sender
{
NSSavePanel *mySavePanel = [NSSavePanel savePanel];
if ([mySavePanel runModal] == NSOKButton) {
NSLog(@"OK selected");
}
else { // cancel button selected
NSBeginAlertSheet(@"Are you sure", @"Yes", nil, @"No", mySavePanel, self, @selector(sheetDidEndShouldDelete:returnCode:contextInfo:), NULL, sender , @"Your custom message");
}
}
Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть этот документ - Введение в листы