Определите, является ли конкретная дата пятницей истечения срока действия опциона - проблема с пакетом timeDate - PullRequest
Новая
       5

Определите, является ли конкретная дата пятницей истечения срока действия опциона - проблема с пакетом timeDate

2 голосов
/ 23 сентября 2011

Я пытаюсь написать простую функцию, которая (должна) возвращать значение true, если параметр (ы) параметра - это операционная пятница. 

require(timeDate)
require(quantmod)

getSymbols("^GSPC", adjust=TRUE, from="1960-01-01")
assign("SPX", GSPC, envir=.GlobalEnv)
names(SPX) <- c("SPX.Open", "SPX.High", "SPX.Low", "SPX.Close", 
                "SPX.Volume", "SPX.Adjusted")

dates <- last(index(SPX), n=10)
from <- as.numeric(format(as.Date(min(dates)), "%Y"))
to <- as.numeric(format(as.Date(max(dates)), "%Y"))

isOpExFriday <- ifelse(
  isBizday(
    timeDate(as.Date(dates)), 
    holidayNYSE(from:to)) & (as.Date(dates) == as.Date(
      format(timeNthNdayInMonth(timeFirstDayInMonth(dates), nday=5, nth=3)))
  ), TRUE, FALSE)

Теперь результат должен быть [1] "2011-09-16". Но вместо этого я получаю [1] "2011-09-15": 

dates[isOpExFriday]
[1] "2011-09-15"

Я делаю что-то не так, ожидая чего-то, что пакет timeDate не делает по проекту или в timeDate есть ошибка?

1 Ответ

0 голосов
/ 23 сентября 2011

Я предполагаю, что это проблема часового пояса.Что произойдет, если вы воспользуетесь этим: 

format(dates[isOpExFriday], tz="UTC")

При втором просмотре вам, вероятно, нужно поместить аргумент 'tz =' внутри вызова формата внутри вызова as.Date (format (...)).Функция форматирования «замораживает» это значение даты в виде текста.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Однако при тестировании, я думаю, вы правы, что это ошибка.(И я отправил отчет об ошибке сопровождающему с этим ответом.) Даже после попытки вставить различные спецификации часовых поясов и установки myFinCenter в RmetricsOptions я все еще получаю, что проистекает из этой ошибки глубоко внутри вашего выбора функций: 

timeNthNdayInMonth(as.Date("2011-09-01"), nday=5, nth=3)
America/New_York
[1] [2011-09-15]

Я подозреваю, что это из-за этого кода, поскольку, насколько я понимаю, юлианские даты не корректируются для часовых поясов или летнего времени: 

ct = 24 * 3600 * (as.integer(julian.POSIXt(lt)) + 
          (nth - 1) * 7 + (nday - lt1$wday)%%7)
class(ct) = "POSIXct"

Значение ct в секундах затем передается в POSIXct от секундыпоскольку "происхождение" просто по принуждению класса.Если я изменю код на: 

ct=as.POSIXct(ct, origin="1970-01-01")  # correct results come back

Мои версии Quantmod и TimeDate являются текущими для каждого CRAN.Запуск Mac с R 2.13.1 в 64-битном режиме с американским языком.Я еще не пытался воспроизвести с минимальным сеансом, так что все еще может быть некоторое столкновение или угон других пакетов: 

> sessionInfo()
R version 2.13.1 RC (2011-07-03 r56263)
Platform: x86_64-apple-darwin9.8.0/x86_64 (64-bit)

locale:
[1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8

attached base packages:
[1] grid      splines   stats     graphics  grDevices utils     datasets 
[8] methods   base     

other attached packages:
 [1] quantmod_0.3-17   TTR_0.20-3        xts_0.8-2        
 [4] Defaults_1.1-1    timeDate_2130.93  zoo_1.7-4        
 [7] gplots_2.10.1     KernSmooth_2.23-6 caTools_1.12     
[10] bitops_1.0-4.1    gdata_2.8.1       gtools_2.6.2     
[13] wordnet_0.1-8     ggplot2_0.8.9     proto_0.3-9.2    
[16] reshape_0.8.4     plyr_1.6          rattle_2.6.10    
[19] RGtk2_2.20.17     rms_3.3-1         Hmisc_3.8-3      
[22] survival_2.36-9   sos_1.3-0         brew_1.0-6       
[25] lattice_0.19-30
...