Как применить модель AR (MA) для предварительно отбеленного сигнала?

Question

У меня есть два (скорость движения) сигнала, которые должны состоять из одинаковых «скрытых» водителей, но иметь разные структуры автокорреляции.Сигналы драйвера являются довольно неприятными по статистике, поэтому я не пытаюсь смоделировать их.

Я могу получить довольно хорошие результаты, предварительно отбеливая сигналы с использованием AR (1) -выражений, но их очень трудно интерпретироватьв «условиях реального мира» (т. е. скорости).Поэтому я хотел бы предварительно отбелить один из сигналов, а затем добавить к нему AR-модель другого сигнала, чтобы у меня было два сигнала с одинаковыми автокорреляционными структурами.

Может быть, есть очень простой способ сделать это, но, к сожалению, я не нашел его.Я думаю, что это должно быть своего рода обратный метод Юла-Уокера.Еще один, который довольно близок, - это использовать arima.sim с инновациями, но с той разницей, что у меня нет инноваций, но есть остатки.

Answer 1

Я не совсем уверен, что вы пытаетесь сделать, и я не уверен, что вы подразумеваете под "добавить модель AR".Однако здесь есть некоторое направление:

1. Вы можете подогнать модель ARMA к одному набору данных, а затем записать свою собственную, чтобы использовать эти коэффициенты в другом наборе данных.
2. Посмотрите наforecast пакет и функции Arima() и auto.arima().Также есть R's arima().