У меня тоже была проблема, потому что я перешел с SQL Server Express на SQL Server Compact 4.0.
Мой код:
SqlDataSource SqlDataSource2 = new SqlDataSource();
SqlDataSource2.ID = "SqlDataSource2";
SqlDataSource2.ConnectionString = @"Data Source=|DataDirectory|\database.sdf;Password=passwordddddDDD;Persist Security Info=False;";
SqlDataSource2.SelectCommand = "SELECT * FROM [table1]";
SqlDataSource2.ProviderName = "System.Data.SqlServerCe.4.0"; // THIS line solved my problem!
GridView1.DataSource = SqlDataSource2;
Спасибо, это мне очень помогло!