Вы можете добавить ресурс меню в диалоговое приложение, но вы еще не сказали, какую версию Visual Studio вы используете, поэтому детали предоставить сложно. Вы должны знать, что поскольку CDialog не является производным от CFrameWnd, маршрутизация обновлений не будет работать - вам нужно прочитать эту статью для получения подробной информации.
Эта статья содержит инструкцию по добавлению меню, если вы используете версию Visual Studio post-VC6, которой вы, вероятно, являетесь, - читайте раздел «Дополнительная информация» далее в статье для этого.