Это относится к R-коду, опубликованному пользователем eyjo 4 октября 2010 года в 15:48. У меня есть вопрос, связанный с кодом, связанным с поиском Var (alpha1hat). Согласно Madalla (1983) формула для нахождения Var (alpha1hat) выглядит следующим образом:
Var (alpha1hat) = c * {(H'X'XH) ^ - 1} + {(gamma1 * sigma2) ^ 2} {(H'X'XH) ^ - 1} {H'X'XV0X'XH} * {(H'X'XH) ^ - 1} для модели 3, т. Е. Когда наблюдается y1 и y2 дихотомичен.
Однако, согласно опубликованному коду (пользователем eyjo), используется следующая формула:
Var (alpha1hat) = c * {(H'X'XH) ^ - 1} + {(gamma1) ^ 2} {(H'X'XH) ^ - 1} {H'X ' XV0X'XH} * {(H'X'XH) ^ - 1}
Здесь во 2-й части выражения вместо (gamma1 * sigma2) ^ 2 используется (gamma1) ^ 2 (это та же формула, что и для модели 2, где наблюдается y1 и цензура y2). Это потому, что y2 дихотомичен, и поэтому его дисперсия Var (v2) = (sigma2) ^ 2 нормирована на 1? Также правильны формулы для c и d, используемые в коде, т.е. c = sigma1sq - 2 * gamma1 * sigma12 и d = gamma2 ^ 2 * sigma1sq - 2 * gamma2 * sigma12, или формулы для c и d должны быть таким, как указано на странице № 245 Madalla (1983), при условии, что sigma2 не нормируется на 1?
Было бы очень полезно, если бы кто-то мог прояснить.
Пожалуйста, помогите. Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Bond