Автокорреляция с Groupby в Pandas - PullRequest
Новая
       16

Автокорреляция с Groupby в Pandas

1 голос
/ 06 мая 2019

Я использую Python для обработки набора данных панели. Фрейм данных выглядит как 

stock     date     time   spread  
 VOD      01-01    9:05    0.01          
 VOD      01-01    9:12    0.03        
 VOD      01-01   10:04    0.02          
 VOD      01-01   10:15    0.01        
 VOD      01-01   10:25    0.03       
 VOD      01-01   11:04    0.02     
 VOD      01-02    9:04    0.02     
 ...       ...     ...     ....    
 BAT      01-01    13:05   0.04    
 BAT      01-02    9:07    0.05    
 BAT      01-02    9:10    0.06

Я намерен получить таблицу автокорреляции биржевого дня для 

stock     date    autocorrelation
 VOD      01-01       0.52          
 VOD      01-02       0.32    
 BAT      01-01       0.23  
 BAT      01-02       0.54
 ...       ...        ...

Я пытался

want=df.groupby(['stock','date'])['spread'].autocorr(lag=1)

Однако система дала мне:

AttributeError: Cannot access callable attribute 'autocorr' of 'SeriesGroupBy' objects, try using the 'apply' method.

Кажется, я не могу использовать функции Groupby и autocorr вместе.

Может кто-нибудь помочь? Спасибо!

...