Я пытаюсь работать для процентных ванильных свопов через qunatlib в python.Мой результат через quantlib и excelsheet не совпадает - PullRequest
Новая
       9

Я пытаюсь работать для процентных ванильных свопов через qunatlib в python.Мой результат через quantlib и excelsheet не совпадает

0 голосов
/ 20 мая 2019

Я работаю на Процентные свопы, ванильные свопы с помощью библиотеки Quantlib в Python, но при сравнении результата cashflow с excelsheet они оба не совпадают.

Может кто-нибудь пожалуйстапомогите мне понять, что YieldTermStructureHandle и Flatforward делают?

Первые 5 денежных потоков с Python: 

Discounted_rates
1.0000     
0.9899     
0.9799     
0.9699     
0.9601 

Cashflow
116199.622867  
121697.333333  
121792.016533  
118595.990467  
119331.323200

Первые 5 cashflow с excelsheet Калькулятор: 

Cashflow
1,18,928.58 
1,17,514.18 
1,16116.60 
1,14,735.64 
1,13,371.10      
1,12,022.80

Хотя все данные одинаковы.

Пожалуйста, помогите мне понять, что происходит внутри yieldtermstructurehandle и flatforward и почему меняется cashflow?

Здесьэто код: 

risk_free_rate = 0.0204
libor_rate = 0.02
day_count = Actual365Fixed()

discount_curve = ql.YieldTermStructureHandle(ql.DiscountCurve(discountDates,d_rates,ql.Actual365Fixed()))

libor_curve = YieldTermStructureHandle(
FlatForward(calculation_date, libor_rate, day_count)
)
libor3M = USDLibor(Period(3, Months), libor_curve)
...