с использованием Quantlib / Python для получения кривой инфляции из котировочных свопов с нулевым купоном.
при использовании функции «PiecewiseZeroInflation» одним из параметров является «baseZeroRate».
я вижу из онлайн-примера, что котируемый инфляционный своп на 1 год используется как «baseZeroRate». Итак, самый короткий из моих котировок zc-инфляции должен использоваться как baseZeroRate?
изо всех сил пытаясь понять, что передать в качестве baseZeroRate и почему ...
Если у кого-то есть ссылки, я могу прочитать, чтобы лучше понять, что использовать в качестве baseZeroRate.
спасибо