Я использую следующий код R для запуска нескольких моделей линейной регрессии и извлечения результатов в фрейм данных:
library(tidyverse)
library(broom)
data <- mtcars
outcomes <- c("wt", "mpg", "hp", "disp")
exposures <- c("gear", "vs", "am")
models <- expand.grid(outcomes, exposures) %>%
group_by(Var1) %>% rowwise() %>%
summarise(frm = paste0(Var1, "~factor(", Var2, ")")) %>%
group_by(model_id = row_number(),frm) %>%
do(tidy(lm(.$frm, data = data))) %>%
mutate(lci = estimate-(1.96*std.error),
uci = estimate+(1.96*std.error))
Как я могу изменить свой код, чтобы использовать устойчивые стандартные ошибки, подобные STATA?
* example of using robust standard errors in STATA
regress y x, robust